ニートくんの思考ログ

ニートくんの思考ログ

FXで奨学金溶かしました!\(^o^)/

投機の心得7つ

 

 

欲望と幻想の市場―伝説の投機王リバモア

 

勝たねば...(´-ω-`)

 

現在の俺の目標は

経済的自由を獲得して大学を中退し

ニートとして余生を過ごすことです!(`・ω・´)

 

そのためには

金!金!金! 圧倒的、金! が必要なわけで

少額を元手に短期間で大金を手にするには

宝くじか投機かギャンブルか犯罪ぐらいしか無いわけです(´・ω・`;)

無論、犯罪は論外ですし

完全に運に左右される宝くじも選択肢として有り得ません

 

となると、投機とギャンブルしか無いのですが

そもそも、投資と投機とギャンブルの違いは何なのか考えてみます

投資と投機の違いは明瞭です(´-ω-`)

投資は配当やスワップポイント、家賃収入などのインカムゲイン

投機は売買をした時の価格差で儲けるキャピタルゲインを狙うものです

 

それに対して、微妙なのが投機とギャンブルの違いです('A`)

大きく違うところは、胴元の存在と予測可能性にあります

まあ、厳密には、株やFXにも仲介業者が存在して手数料を取られますが

競馬や宝くじに比べれば微々たるものです

競馬では25%、宝くじは55%の控除率で胴元が確実に儲かるので...

この胴元の取り分が非常に多いのがギャンブルの特徴の一つです

 

次に予測可能性についてです

株やFXに関しては

主にファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の2つがあり

一応、将来の値動きの予測は可能です(´・ω・`)

まあ、ランダムウォーク理論を持ち出されたら

株もFXもただのギャンブルに成り下がるのかもしれませんが(笑)

 

一方で、パチンコや宝くじは予測が不可能なので投機ではありません

競馬は微妙で、統計学的データを用いて分析して

勝てるのであれば、投機と呼べるのかもしれませんが...

とは言え、株やFXでは負け分を利益と相殺して税金を納めるのに対して

競馬では外れ馬券が経費と認められないので絶対的に損です

加えて、控除率の高さを斟酌すると

競馬のみで食っていくのは絶望的に不可能です(´・ω・`;)

(まあ、競馬場で換金すれば、脱税もゴニョゴニョ...)

 

参照

外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断 :日本経済新聞

 

ここからが本題

投機で勝つための心得は7つあります!(`・ω・´)

 

①資金管理

②ペイオフレシオ(損益比率)

③手法

④リスク資金比率

⑤期待値

⑥バルサラの破産確率

⑦鋼のメンタル

 

①について

資金管理ができていないと破産する確率が高まると同時に

利益の最大化に失敗します('A`)

例えば、いくら勝率99%の手法があったとしても

毎回のトレードで全資金を突っ込んでいたら必ず破産します

なぜなら、いつかは絶対1%の不運に遭遇するからです

 

次に利益の最大化について

これは、今の例とは逆にリスクを過剰に恐れるあまり

全くリスクを取らないことで利益が減ってしまうことです(´-ω-`)

例えば、1000万円の投資資金があるにも関わらず

1トレードで1万しか使わなければ

せいぜい、数万円しか稼げません

破産する可能性が限りなく低いのなら

リスク資金比率をもっと上げても良いということです

 

また、投機は余裕資金でやりましょう

生活費や借金でFXをやり始めたら

末期的なギャンブル中毒者です(笑)

 

②について

ペイオフレシオとは日本語で損益比率のことで

1トレードでの想定利益を想定損失で割った数値のことです(´・ω・`)

リスク・リワード・レシオとも言い、省略してRの記号を使います

例えば、ドル円において

100pipsで利益確定、50pipsで損切りと設定した場合

R=2となります

裁量トレードではRの値は毎回、変わりますが

システムトレードなら固定です

 

全資金を投入した場合

勝った時は資金が (R+1)倍になり

負けた時は破産します('A`)

例えば、先の例では、投資資金が1万円だと

全力でポジると2万通貨持てます

この時、利益確定できれば2万円の儲けとなり

投資資金は、1万⇒3万 と3倍になるのが分かるでしょう

 

つまり、全力投資だと

投資資金×R=トレードでの利益

投資資金×(R+1)=トレード後の全資金となります

 

R=2だと

5連勝すれば資金は243倍にとなり

50万円からスタートすれば1億2150万円になります

短期間で億り人になれるのは

リスク度外視で全財産突っ込める

頭のネジがぶっ飛んでいる人たちです(´・ω・`;)

 

まあ、勝率50%なら

5連勝できる確率は3%強なので

宝くじよりは全然、夢が見られますね

とは言え、肝心のそのR=2で勝率50%という

優良な手法が見つからないんですけどね(笑)

 

③について

資金管理やペイオフレシオの設定は

大体の勝ち組投機家は似たり寄ったりでしょうが

手法に関してだけは、各々の独創性が発揮されます(っ´ω`c)

まあ、当たり前の話で、みんながみんな同じ手法を使ったら儲けられません

必ず、他人を出し抜こうとする人間が現れ

人より早くポジって早く決済しようとするため

手法とレートが一致しなくなるからです

そのため、俗に言う聖杯を見つけても絶対に他人に渡してはいけません

聖杯は広く知れ渡ると聖杯で無くなってしまいます

もし、その手法がいらなくなったら

EA化して売却した方が良いです

 

④について

リスク資金比率とは

1トレードで全資金の内、何パーセントをリスクに晒せるかを数値化したものです

省略する時は risk の r を使います(´-ω-`)

例えば、投資資金が100万円あって

1トレードでの想定損失額が10万円に設定してあった場合

r=10% となります

もちろん、rの値が高ければ高いほどハイリスク・ハイリターンです

 

⑤について

期待値とは1回当たりに得られるであろう利益あるいは損失のことです

試行回数が増えれば増えるほど

一回当たりの平均利益(損失)は期待値の値に収束します(´・ω・`)

期待値は expected value のEで省略されます

また、数式は以下のようになります

 

E=想定利益×勝率-想定損失×敗率(1-勝率)

 

例えば、表裏の出る確率がきっかり50%のコインを投げるとしましょう

表なら100円貰え、裏なら100円払います

つまり、E=0で

本来なら、儲かりも損もしない無意味なギャンブルです

しかし、10回程度なら確率の偏りが起きて

表が8回、裏が2回となることもあります(´・ω・`;)

結果的には600円のプラスですが、これは短期的に起きた現象であり

試行回数を1万回にすると

表裏の出る確率は、限りなく50%に近づき

損益も期待値0に収束します

 

また、Eは②のRと勝率=p 、投資額=M でも表せます

 

E=M×((R+1)×p -1)

 

例えば、M=1万円、R=2、p=60 なら

E=8000円 となり

1回当たりのトレードで平均8000円の利益が期待できます

 

つまり

(R+1)×p >1 なら勝てる手法

(R+1)×p ≦1 なら負ける手法ということになります

 

⑥について

バルサラの破産確率とは

数学者であるナウザー・バルサラが考案した破産確率計算のことです

 

・ペイオフレシオ

・勝率

・リスク資金比率

 

この3つのパラメーターから破産確率を計算します(っ´ω`c)

数学ができないアホな俺は

この破産確率計算が本当に数学的に正しいのかどうか

裏付けを取ることができないので、素直に信じます(笑)

 

なお、巷で出回っている

下のような画像はリスク資金比率のパラメーターが10%

とかに固定されているので、ここの値を変更すると

表とは違う破産確率になるので注意してください(´・ω・`;)

 

f:id:neetkun2015:20151116141521p:plain

 

俺が破産確率計算で使っているソフトは

下のように任意で3つのパラメーターの数値を設定できます

参考までに(´-ω-`)

 

http://www.geocities.jp/y_infty/management/soft_dl.html

 

f:id:neetkun2015:20151116141850p:plain

 

破産確率は通常では5%以下が好ましいです(´・ω・`)

リスクを取るなら10%~15%

絶対に破産したくないなら0%で良いと思います

 

⑦について

いくら完璧なルールを作成したところで守られなければ無意味です

所詮、人間の信念などあてにはなりません('A`)

たとえ、どんなに強く自己規律を厳守すると決意したところで

実際に相場と対峙すれば、心は揺らぎます

そして欲望に溺れて、死ぬのがオチです

 

俺もこの1年間で色々と試行錯誤してみましたが

幾度も自分のルールを破り、退場させられました...(´;ω;`)

自分であろうと全く信用できません

 

どんなドローダウン、不運に見舞われようとも

動じない不動のマインド、鋼のメンタルを身につけるには

厳しい精神修行をする必要があるでしょう(´-ω-`)

とは言え、具体的にどのようなメンタルトレーニングが

効果的なのかは分からないので、今後の課題とします

 

いずれにしろ、何をするにしても感情のコントロールこそが

人間にとっての普遍的な課題なのだと思います(´・ω・`)

 

~まとめ~

戦略なき勝利は偶然に過ぎない!

 

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