相場で生き残りたければ知っておきたい! 投機の心得7つ

はじめに

勝たねば・・・(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
 
当面の俺の目標
経済的自由を獲得して大学中退あるいは社畜を辞めて
ニートとして余生を過ごすことです!(`・ω・´)
 
そのためには
金!金!金! 圧倒的に金が必要なわけで
少額を元手に短期間で大金を手にするには
宝くじか投機かギャンブルか犯罪ぐらいしか無いわけです(´・ω・`;)
 
無論、犯罪は論外ですし
完全に運に左右される宝くじ選択肢として有り得ません
 
となると、投機ギャンブルしか無いのですが
そもそも、投資と投機とギャンブルの違いは何なのか考えてみます

投資と投機とギャンブルの違い

投資と投機の違い

投資と投機の違いは収入源です(`・ω・´)
 
投資配当やスワップポイント、家賃収入などのインカムゲイン
投機売買価格差で儲けるキャピタルゲインを狙うものです

投資とギャンブルの違い

これは簡単ですね(^ω^)
 
ギャンブルはパチンコやルーレットや宝くじなどの
自分の実力ではどうしようもない運否天賦の博打です(´・ω・`)
 
機械に確率を制御されている胴元の取り分が多い
などの特徴もありますね(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
 
一方で、投資は自分の実力次第で勝てるのでギャンブルとは別物です

投機とギャンブルの違い

大きく違うところは、胴元の存在予測可能性にあります
 
まあ、厳密には、株やFXにも仲介業者が存在して手数料を取られますが
競馬や宝くじに比べれば微々たるものです
 
競馬では25%宝くじは55%控除率胴元が確実に儲かるので...
 
この胴元の取り分が非常に多いのがギャンブルの特徴の一つです
 
次に予測可能性についてです
 
株やFXに関しては
主にファンダメンタルズ分析テクニカル分析の2つがあり
一応、将来の値動きの予測は可能です(´・ω・`)
 
まあ、ランダムウォーク理論を持ち出されたら
株もFXもただのギャンブルに成り下がるのかもしれませんが(笑)
 
一方で、パチンコや宝くじは予測が不可能なので投機ではありません

競馬は投機かギャンブルか?

競馬は微妙で、統計学的データを用いて分析して
勝てるのであれば、投機と呼べるのかもしれません
 
とは言え、株やFXでは負け分を利益と相殺して税金を納めるのに対して
競馬では外れ馬券が経費と認められないので絶対的に損です
 
加えて、控除率の高さを考慮すると
競馬のみで食っていくのは絶望的に不可能です(´・ω・`;)
(まあ、競馬場で換金すれば、脱税もゴニョゴニョ・・・)
 

 

投機で勝つための心得7つ

閑話休題
 
ここからが本題
投機で勝つための心得は7つあります!(`・ω・´)

心得7箇条
①資金管理

②ペイオフレシオ(損益比率)

③手法

④リスク資金比率

⑤期待値

⑥バルサラの破産確率

⑦鋼のメンタル

資金管理

資金管理ができていないと破産する確率が高まると同時に
利益の最大化に失敗します(‘A`)
 
例えば、いくら勝率99%の手法があったとしても
毎回のトレードで全資金を突っ込んでいたら必ず破産します!
 
なぜなら、いつかは絶対1%の不運に遭遇するからです
 
次に機会損失について
 
これは、今の例とは逆にリスクを過剰に恐れるあまり
全くリスクを取らないことで利益が減ってしまうことです(´-ω-`)
 
例えば、1000万円の投資資金があるにも関わらず
1トレードで1万しか使わなければ
せいぜい、数万円しか稼げません
 
破産する可能性が限りなく低いのなら
リスク資金比率をもっと上げても良いということです
 
また、投機は余裕資金でやりましょう
 
生活費借金でFXをやり始めたら
末期的なギャンブル中毒者です(笑)

ペイオフレシオ

ペイオフレシオとは日本語で損益比率のことで
1トレードでの想定利益を想定損失で割った数値のことです(´・ω・`)
 
リスク・リワード・レシオとも言い、省略しての記号を使います
 
例えば、ドル円において
100pipsで利益確定50pipsで損切りと設定した場合
R=2となります
 
裁量トレードではRの値は毎回、変わります
システムトレードなら固定です
 
全資金を投入した場合
勝った時は資金が (R+1)倍になり
負けた時は破産します(‘A`)
 
例えば、先の例では、投資資金が1万円だと
全力でポジると2万通貨持てます
 
この時、利益確定できれば2万円の儲けとなり
投資資金は、1万⇒3万 と3倍になるのが分かるでしょう
 
つまり、全力投資だと

投資資金×R=トレードでの利益

投資資金×(R+1)=トレード後の全資金

R=2だと
5連勝すれば資金は243倍にとなり
50万円からスタートすれば1億2150万円になります
 
短期間「億り人」になれるのは
リスク度外視で全財産突っ込める
頭のネジがぶっ飛んでいる人たちです(´・ω・`;)
 
まあ、勝率50%なら
5連勝できる確率は3%強なので
宝くじよりは全然、夢が見られますね
 
とは言え、肝心のそのR=2で勝率50%という
優良な手法が見つからないんですけどね(笑)

手法

資金管理ペイオフレシオの設定は
大体の勝ち組投機家は似たり寄ったりでしょうが
手法に関してだけは、各々の独創性が発揮されます(っ´ω`c)
 
まあ、当たり前の話で、みんながみんな同じ手法を使ったら儲けられません
 
必ず、他人を出し抜こうとする人間が現れ
人より早くポジって早く決済しようとするため
手法とレートが一致しなくなるからです
 
そのため、俗に言う聖杯を見つけても絶対に他人に渡してはいけません!
聖杯は広く知れ渡ると聖杯で無くなってしまいます
 
もし、その手法がいらなくなったら
EA化して売却した方が良いです

リスク資金比率

リスク資金比率とは
1トレードで全投資資金の内
何パーセントをリスクに晒せるかを数値化したものです
 
省略する時はriskrを使います
 
例えば、投資資金が100万円あって
1トレードでの想定損失額が10万円に設定してあった場合
r=10%となります
 
もちろん、rの値が高ければ高いほどハイリスク・ハイリターンです

期待値

期待値とは
1回当たりに得られるであろう利益あるいは損失のことです
 
試行回数が増えれば増えるほど
一回当たりの平均利益(損失)は期待値の値に収束します(´・ω・`)
 
期待値expected valueで省略されます
 
また、数式は以下のようになります

E=想定利益×勝率-想定損失×敗率(1-勝率)
例えば、表裏の出る確率がきっかり50%のコインを投げるとしましょう
表なら100円貰え裏なら100円払います
 
つまり、E=0
本来なら、儲かりも損もしない無意味なギャンブルです
 
しかし、10回程度なら確率の偏りが起きて
表が8回裏が2回となることもあります(´・ω・`;)
 
結果的には600円のプラスですが、これは短期的に起きた現象であり
試行回数を1万回にすると
表裏の出る確率は、限りなく50%に近づき
損益も期待値0に収束します
 
また、ペイオフレシオのR勝率=p投資額=M でも表せます
E=M×{(R+1)×p -1}
例えば、M=1万円R=2p=60 なら
E=8000円 となり
1回当たりのトレードで平均8000円の利益が期待できます
 
つまり
(R+1)×p >1 勝てる手法

(R+1)×p ≦1 負ける手法

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率とは
数学者であるナウザー・バルサラが考案した
「破産確率計算」のことです

①ペイオフレシオ

②勝率

③リスク資金比率

この3つのパラメーターから破産確率を計算します(っ´ω`c)
 
なお、巷で出回っている
下のような画像はリスク資金比率のパラメーターが10%
とかに固定されているので、ここの値を変更すると
表とは違う破産確率になる
ので注意してください(´・ω・`;)
 
f:id:neetkun2015:20151116141521p:plain
 
俺が破産確率計算で使っているソフトは
下のように任意で3つのパラメーターの数値を設定できます
参考までに
 

 
f:id:neetkun2015:20151116141850p:plain
 
破産確率は通常では5%以下が好ましいです(´・ω・`)
 
リスクを取るなら10%~15%
絶対に破産したくないなら0%で良いと思います

鋼のメンタル

いくら完璧なルールを作成したところで守られなければ無意味です
所詮、人間の信念などあてにはなりません(‘A`)
 
たとえ、どんなに強く自己規律を厳守すると決意したところで
実際に相場と対峙すれば、心は揺らぎます
そして欲望に溺れて、死ぬのがオチです
 
俺もこの1年間で色々と試行錯誤してみましたが
幾度も自分のルールを破り、退場させられました...(´;ω;`)
 

 
自分であろうと全く信用できません!
 
どんなドローダウン不運に見舞われようとも
動じない不動のマインド鋼のメンタルを身につけるには
厳しい精神修行をする必要があるでしょう(´-ω-`)
 
とは言え、具体的にどのようなメンタルトレーニング
効果的なのかは分からないので、今後の課題とします
 
いずれにしろ、何をするにしても感情のコントロールこそが
人間にとっての普遍的な課題なのだと思います(´・ω・`)

まとめ

まとめ
①戦略なき勝利は偶然に過ぎない

②手法以外の方が大事

③感情のコントロールが重要